You are right!
The sentence
Er behauptete, der Welt erster Fallschirmspringer zu sein.
possesses a preposed genitive, i.e., der Welt. Here, the article der belongs to Welt and not to Fallschirmspringer! You can check this by exchanging the masculine noun phrase with a neuter one:
Er behauptete, der Welt erstes Kind zu sein.
The sentences can be transformed into ones with postposed genitive, simply by shifting the whole genitiv construction and maintaining the rest—including the strongly declined adjectives erster and erstes—as it is:
Er behauptete, erster Fallschirmspringer der Welt zu sein.
Er behauptete, erstes Kind der Welt zu sein.
As @guidot hinted in a comment, you can insert an additional article in the sentences with postposed genitive. As a result, the adjectives must be declined weakly (erste):
Er behauptete, der erste Fallschirmspringer der Welt zu sein.
Er behauptete, das erste Kind der Welt zu sein.
This, however, is not possible when the genitive is preposed:
Er behauptete, der Welt der erste Fallschirmspringer zu sein.
Er behauptete, der Welt das erste Kind zu sein.
or
Er behauptete, der der Welt erste Fallschirmspringer zu sein.
Er behauptete, das der Welt erste Kind zu sein.